This presentation includes topics related to financial analysis and risk management. It covers Monte Carlo Simulation and Modern Portfolio Theory, as well as alternative approaches to Markowitz's theories. It also discusses the use of PUT options in risk strategies and includes a 20-day simulation ...
Stock Investment Simulation
International Investment
24.07.21
,Agenda 01 Monte Carlo Simulation on Stock Prices
02 Modern Portfolio Theory of Markowitz
03 Alternative Approach: Markowitz 2.0
04 Risk Strategy – PUT Options
05 20-days Simulation Assessment
06 Time Series Analysis
2
, Overview and Assumptions on our Initial Portfolio
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