Summary
Samenvatting + examenvragen
- Course
- Institution
Samenvatting examenvragen van het vak 'Statistiek 2'. Prof: Patrick Wessa
[Show more]
2 reviews
By: student12321 • 3 year ago
Very handy
By: pavelvandeberg • 3 year ago
Seller
Follow
kirss
Reviews received
Content preview
H0 is altijd dat er geen significant verschil is en Ha is dat er een significant verschil is1 variabele
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken gemiddelde met bepaalde waarde
➢ ‘Mean unknoxn’
➢ Central tendency (rekenkundig gemiddelde)
▪ Vergelijken mediaan met bepaalde waarde
➢ Notched boxplot
▪ Vorm van verdeling bepalen (normaal of scheef)
➢ Skewness and Kurtosis test
➢ Ml fitting methode
➢ Central tendency
➢ Turkey lambda
➢ Normal QQ plot
Meer dan 1 variabele
❖ Kwalitatieve data
▪ Chi squared (pearson)
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken van gemiddelde
➢ 2 sample T-test
▪ Vergelijken mediaan
➢ Notched Boxplot
▪ Verbanden aantonen met elkaar
➢ Correlation matrices
➢ Multiple Regression
(met voorkennis: 1 tail p-value , zonder voorkennis: 2 tail p-value)
❖ Beide data
▪ Regressie analyse (niet categorische gegevens)
▪ Anova
(1 way: 1 variabele, 2 way: (meer dan) 2 variabele)
Tijdreeks
❖ Seizoenen
❖ Andere
▪ ARIMA
▪ Mean Plot
▪ Autocorrelation
▪ Zie RFC bij tabje met time series
❖ Wat kan ik doen om snel en efficiënt een tijdsreeks te analyseren
▪ plot en describe dataseries seizoenaal patroon + trendmatig verloop
➢ Onderaan bij grafiek ‘univariate data’: bv om de 12 een piek! Dan
herberekenen met bv s=4 zie dat dat niet om de 4 is! Dus dan om 12!
▪ het makkelijkste is om te kijken naar structural time series
▪ exponential smoothing
➢ Single: geen specifiek patroon
➢ Double: LT trend
➢ Triple: seizoenale trend
▪ en dan Arima modellen
, Verschillende stappen voor ARIMA FORECAST:
Stap 1:
Variance reduction matrix: kijken waar de waarden het laagst zijn en die d en D neem je
Stap 2:
Standard deviation Mean plot: kijken in de eerste tabel naar de beta en of je de nulhypothese moet
verwerpen of accepteren :verwerpen is lambda-transformatie, accepteren is lambda = 1) (nu is de
formule dus zo lambda = 1 – Beta. Nu moet je in de bovenste tabel dus nagaan of die beta significant
verschilt van 0 H0 : Beta = 0 Ha : Beta ≠ 0. Daarvoor kijk je naar de p-waarde die is 1,5% dus groter
dan een alfafout van 1% je gaat dus de nulhypothese aanvaarde beta = 0. Verwerpt de nulhypothese,
dan is dus beta ≠ 0 en dan moet je dus 1-beta uit de tweede tabel doen en dan heb je je lambda en
dat is ook de lambda die daar staat. Stel dat je dus de nulhypothese aanvaard dan is je beta = 0 en
dan doe je voor je lambda 1-0 dus je lambda = 1.
Stap 3:
Arima backward selection: de d, D en lambda kan je dan invullen bij de andere parameters (p, P, q en
Q) vul je de maximum in en dan krijg je die gekleurde grafiek --> de waarden die de grond raken zijn
de waarden voor die parameters komt het niet tot aan de grond dan is het 0
Stap 4:
Arima Forecast: parameters die gevonden zijn bij vorige.
❖ Normaal verdeling
- Skewness = 0
- Kurtosis = 3
❖ Standard Normal Distribution
- Mean = 0
- Variance = 1
Aanvaarden of niet aanvaarden van nulhypothese
❖ P-value is groter dan type 1 fout aanvaarden van nulhypothese
- Alternatieve hypothese staat voor wat je wilt bewijzen. Nulhypothese verklaart dus
het omgekeerde.
❖ Kijken of sample mean groter of kleiner is dan 0 kijken naar links sides of rechts
sides interval ligt de 0 in dit interval dan aanvaarden we de nulhypothese.
❖ Je kan ook kijken naar de two sided interval aanvaarden van de nulypothese als 0 er
tussen ligt.
❖ Nulhypothese verwerpen = er is een significant verschil
❖ Nulhypothese aanvaarden = er is geen significant verschil
❖ One sample T-test
- Kijken of gemiddelde overeenkomt met een bepaald getal
❖ Skewness and Kurtosis test
- Kijken normaal verdeling of niet
- H0: gamma = 0
- Ha: gamma ≠ 0
❖ Paired two sample T-test
- In detail vergelijken van verschillende variabele om te kijken of deze een ander effect
hebben.
❖ Unpaired two sample T-test
- Te gebruiken als verschillende gemiddelden met elkaar vergeleken worden
❖ Wilcoxon Signed Rank Test
- Alternatief voor de paired 2 sample T-test ook al heeft deze geen normaal verdeling
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller kirss. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $9.21. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
77858 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now