100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
RSK4805 Assignment 3 (COMPLETE QUESTIONS & ANSWERS) 2024 - DUE 15 August 2024 $2.71
In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. University Of South Africa
  4.  
  5. Market Risk Management (RSK4805)

Tentamen (uitwerkingen)

RSK4805 Assignment 3 (COMPLETE QUESTIONS & ANSWERS) 2024 - DUE 15 August 2024
 3 keer verkocht
  • Vak
  • Market Risk Management (RSK4805)
  • Instelling
  • University Of South Africa
  • Boek
  • Enterprise Risk Management

RSK4805 Assignment 3 Full Solutions 2024 - DUE 15 August 2024 ;100 % TRUSTED workings, Expert Solved, Explanations and Solutions. For assistance call or W.h.a.t.s.a.p.p us on ...(.+.2.5.4.7.7.9.5.4.0.1.3.2)...........

Voorbeeld 1 van de 16  pagina's

Document informatie

  • 9 augustus 2024
  • 16
  • 2024/2025
  • Tentamen (uitwerkingen)
  • Vragen en antwoorden

Onderwerpen

  • rsk4805 assignment 3 2024 due 15 august 2024

Gekoppeld boek

book image

Titel boek:

Auteur(s):

  • Uitgave:
  • ISBN:
  • Druk:

Geschreven voor

  • University of South Africa
  • Market Risk Management (RSK4805)
Alle documenten voor dit vak (7)

Verkoper

avatar-seller
LIBRARYpro

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud

RSK4805
ASSIGNMENT 1 SEMESTER 2 2024
UNIQUE NO.
DUE DATE: 15 AUGUST 2024

, RSK4805
Assignment 3 2024


Unique number:
Due date: 15 August 2024


Market Risk Management


PREVIEW

Question 1.1: Equity Requirement Calculation (2 marks)

The profit next year is normally distributed with a mean of 0.8% and a standard
deviation of 2%. To determine how much equity (as a percentage of assets) is needed
to be 99% sure that the equity remains positive, we need to find the z-score for 99%
confidence and apply it to the profit distribution.

1. Given Data:
o Mean (μ) = 0.8%
o Standard Deviation (σ) = 2%
o Confidence Level = 99%
2. Find the z-score for 99% confidence:
o The z-score corresponding to 99% confidence is approximately 2.33.
3. Calculate the required equity:

X=μ−(z×σ)

X=0.8%−4.66%=−3.86%

X=0.8%−4.66%=−3.86%



UNISA@2024

, Question 1.1: Equity Requirement Calculation (2 marks)

The profit next year is normally distributed with a mean of 0.8% and a standard
deviation of 2%. To determine how much equity (as a percentage of assets) is needed
to be 99% sure that the equity remains positive, we need to find the z-score for 99%
confidence and apply it to the profit distribution.

4. Given Data:
o Mean (μ) = 0.8%
o Standard Deviation (σ) = 2%
o Confidence Level = 99%
5. Find the z-score for 99% confidence:
o The z-score corresponding to 99% confidence is approximately 2.33.
6. Calculate the required equity:

X=μ−(z×σ)

X=0.8%−4.66%=−3.86%

X=0.8%−4.66%=−3.86%

To have positive equity, the company needs to cover this shortfall, so the
required equity should be at least 3.86% of assets.

Question 1.2: Variance and Standard Deviation of Expected Return (3 marks)

Given the states of the economy with their respective probabilities and returns:

1. Calculate the Expected Return (E[R]):

E[R]=(0.30×13%)+(0.35×8%)+(0.15×2%)+(0.20×4%)

E[R]=3.9%+2.8%+0.3%+0.8%=7.8%

2. Calculate the Variance (Var[R]):

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper LIBRARYpro. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor $2.71. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 68175 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis
$2.71  3x  verkocht
  • (0)
In winkelwagen
Toegevoegd