Summary
Samenvatting Begrippenlijst econometrie
- Course
- Institution
In dit document vind je een begrippenlijst van de belangrijkste elementen van de cursus econometrie.
[Show more]
Seller
Followpaulineverhelst
Reviews received
Content preview
BEGRIPPENLIJSTECONOMETRIE
Prof: R. Schoonackers
Pauline Delphine Verhelst
VUB | 2020-2021
,Inhoudsopgave
Deel 1: inleiding .......................................................................................................................................... 1
Deel 2: klassieke regressieanalyse met 2 variabelen .................................................................................... 2
Deel 3: meervoudige regressieanalyse ........................................................................................................ 5
Deel 4: afwijkingen van de KNLRM veronderstellingen................................................................................ 8
Multicollineariteit ........................................................................................................................................... 9
Heteroscedaticiteit........................................................................................................................................ 10
Autocorrelatie ............................................................................................................................................... 12
Specificatieprobleem .................................................................................................................................... 12
Endogeniteit.................................................................................................................................................. 14
Deel 1: inleiding
Econometrie Discipline die als doel heeft de kwantitatieve beschrijving te
geven van de relatie tusssen economische variabelen en
overstijgt het desciprtieve karakter van samenvattende
statistieken
Causale/oorzakelijke Wanneer een actie een resultaaat direct veroorzaakt
relaties ! causaal ≠ correlatie !
Ceteris paribus Alle andere variabelen constant houden, enkel impact van
die ene variabele meten
Statistische Zuiver, consistent en efficiënt (en lineair)
eigenschappen van de Onafhankelijk van de steekproefomvang n
gebruikte schatter Gaus-Markov veronderstellingen nodig om dit af te leiden
Zuiver Verwachte waarde van geschatte ß is gelijk aan ß
Geld over herhaaldelijke steekproeven
Schatter gemiddeld genomen correct
Consistent Als de steekproefomvang naar oneidig tendeert en de
populatie zal benaderen, dan zal geschatte ß2 tenderen naar
de werkelijke ß2
Efficiënt Laagst mogelijke variantie, kleinste spreiding over
herhaaldelijke steekproeven
Niet per see dé laagste, laagst mogelijk
Soorten datatypes Cross-sectionele data = data op 1 punt in de tijd
Tijdreeksdata: data voor 1 unit op verschillende momenten in
de tijd
Panel data: meerdere units op verschillende momenten id tijd
Doelstellingen Referentiekader voor empirisch analyseren
econometrie Nagaan van statistische eigenschappen van de gebruikte
schatter aan de hand van het klassiek lineair regressiemodel
Economische implicaties kunnen beoordelen
1
, Deel 2: klassieke regressieanalyse met 2 variabelen
Klassieke Afhankelijke variabelen proberen verklaren aan de hand van
regressieanalyse de verklarende (gekende) variabele, met als doel het
populatiegemiddelde te schatten.
Conditionele gemiddelde Verwachte waarde van Y gegeven X
E(Y|X)
Discrete verdeling Beperkt aantal waarden aannemen
Conditionele verdeling Oneindig aantal variabelen
Stochastisch E(Y|X) = E(Y)
onafhankelijk
Stochastisch afhankelijk E(Y|X) ≠ E(Y)
Populatie-regressie Beschikken over de volledige populatie
functie à Proberen benaderen met de steekproef-regressie functie
Verwachte waarde kan berekend worden zonder econometrie
omdat men beschikt over de volledige populatie
Y = structurele component + kanscomponent
Y = E(Y|Xi) + storingsterm
Stochastische Afwijkingen, foutenterm
storingsterm Andere factoren die invloed hebben op Y
Schatter Methode om een populatieparameter te schatten op basis
van informatie uit de beschikbare steekproef
Schatting Numeriek resultaat van een schatter
Steekproef-regressie Slechts een steekproef getrokken uit de populatie ter
functie beschikking
Populatie-regressiefunctie proberen reconstrueren/
benaderen
Doel regressieanalyse Zo dicht mogelijke schatting maken van de werkelijke waarde
Methode der kleinste
kwadraten =
2 voorwaarden:
1e orde = som geschatte termen = 0
2” orde = som geschatte termen * Xi = 0
Numerieke ! Gelden altijd !
eigenschappen van de 1) Steekproefregressielijn gaat door de
OLS-schatter steekproefgemiddelden van X en Y
2) Gemiddelde werkelijke Y = gemiddelde geschatte Y
3) Geschatte storingstermen gemiddeld genomen 0
4) Geschatte storingstermen niet gecorreleerd met Xi
Geschatte storingstermen niet gecorreleerd met Yi
Numerieke
eigenschappen van de
OLS-schatter in symbolen
2
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller paulineverhelst. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $3.23. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
67096 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now