Resume
Samenvatting + examenvragen
- Cours
- Statistiek
- Établissement
- Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
Samenvatting examenvragen van het vak 'Statistiek 2'. Prof: Patrick Wessa
[Montrer plus]
2 revues
Par: student12321 • 3 année de cela
Very handy
Par: pavelvandeberg • 3 année de cela
Aperçu du contenu
H0 is altijd dat er geen significant verschil is en Ha is dat er een significant verschil is1 variabele
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken gemiddelde met bepaalde waarde
➢ ‘Mean unknoxn’
➢ Central tendency (rekenkundig gemiddelde)
▪ Vergelijken mediaan met bepaalde waarde
➢ Notched boxplot
▪ Vorm van verdeling bepalen (normaal of scheef)
➢ Skewness and Kurtosis test
➢ Ml fitting methode
➢ Central tendency
➢ Turkey lambda
➢ Normal QQ plot
Meer dan 1 variabele
❖ Kwalitatieve data
▪ Chi squared (pearson)
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken van gemiddelde
➢ 2 sample T-test
▪ Vergelijken mediaan
➢ Notched Boxplot
▪ Verbanden aantonen met elkaar
➢ Correlation matrices
➢ Multiple Regression
(met voorkennis: 1 tail p-value , zonder voorkennis: 2 tail p-value)
❖ Beide data
▪ Regressie analyse (niet categorische gegevens)
▪ Anova
(1 way: 1 variabele, 2 way: (meer dan) 2 variabele)
Tijdreeks
❖ Seizoenen
❖ Andere
▪ ARIMA
▪ Mean Plot
▪ Autocorrelation
▪ Zie RFC bij tabje met time series
❖ Wat kan ik doen om snel en efficiënt een tijdsreeks te analyseren
▪ plot en describe dataseries seizoenaal patroon + trendmatig verloop
➢ Onderaan bij grafiek ‘univariate data’: bv om de 12 een piek! Dan
herberekenen met bv s=4 zie dat dat niet om de 4 is! Dus dan om 12!
▪ het makkelijkste is om te kijken naar structural time series
▪ exponential smoothing
➢ Single: geen specifiek patroon
➢ Double: LT trend
➢ Triple: seizoenale trend
▪ en dan Arima modellen
, Verschillende stappen voor ARIMA FORECAST:
Stap 1:
Variance reduction matrix: kijken waar de waarden het laagst zijn en die d en D neem je
Stap 2:
Standard deviation Mean plot: kijken in de eerste tabel naar de beta en of je de nulhypothese moet
verwerpen of accepteren :verwerpen is lambda-transformatie, accepteren is lambda = 1) (nu is de
formule dus zo lambda = 1 – Beta. Nu moet je in de bovenste tabel dus nagaan of die beta significant
verschilt van 0 H0 : Beta = 0 Ha : Beta ≠ 0. Daarvoor kijk je naar de p-waarde die is 1,5% dus groter
dan een alfafout van 1% je gaat dus de nulhypothese aanvaarde beta = 0. Verwerpt de nulhypothese,
dan is dus beta ≠ 0 en dan moet je dus 1-beta uit de tweede tabel doen en dan heb je je lambda en
dat is ook de lambda die daar staat. Stel dat je dus de nulhypothese aanvaard dan is je beta = 0 en
dan doe je voor je lambda 1-0 dus je lambda = 1.
Stap 3:
Arima backward selection: de d, D en lambda kan je dan invullen bij de andere parameters (p, P, q en
Q) vul je de maximum in en dan krijg je die gekleurde grafiek --> de waarden die de grond raken zijn
de waarden voor die parameters komt het niet tot aan de grond dan is het 0
Stap 4:
Arima Forecast: parameters die gevonden zijn bij vorige.
❖ Normaal verdeling
- Skewness = 0
- Kurtosis = 3
❖ Standard Normal Distribution
- Mean = 0
- Variance = 1
Aanvaarden of niet aanvaarden van nulhypothese
❖ P-value is groter dan type 1 fout aanvaarden van nulhypothese
- Alternatieve hypothese staat voor wat je wilt bewijzen. Nulhypothese verklaart dus
het omgekeerde.
❖ Kijken of sample mean groter of kleiner is dan 0 kijken naar links sides of rechts
sides interval ligt de 0 in dit interval dan aanvaarden we de nulhypothese.
❖ Je kan ook kijken naar de two sided interval aanvaarden van de nulypothese als 0 er
tussen ligt.
❖ Nulhypothese verwerpen = er is een significant verschil
❖ Nulhypothese aanvaarden = er is geen significant verschil
❖ One sample T-test
- Kijken of gemiddelde overeenkomt met een bepaald getal
❖ Skewness and Kurtosis test
- Kijken normaal verdeling of niet
- H0: gamma = 0
- Ha: gamma ≠ 0
❖ Paired two sample T-test
- In detail vergelijken van verschillende variabele om te kijken of deze een ander effect
hebben.
❖ Unpaired two sample T-test
- Te gebruiken als verschillende gemiddelden met elkaar vergeleken worden
❖ Wilcoxon Signed Rank Test
- Alternatief voor de paired 2 sample T-test ook al heeft deze geen normaal verdeling
Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:
Qualité garantie par les avis des clients
Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.
L’achat facile et rapide
Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.
Focus sur l’essentiel
Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.
Foire aux questions
Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?
Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.
Garantie de remboursement : comment ça marche ?
Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.
Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?
Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur kirss. Stuvia facilite les paiements au vendeur.
Est-ce que j'aurai un abonnement?
Non, vous n'achetez ce résumé que pour €8,49. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.
Peut-on faire confiance à Stuvia ?
4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)
73918 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours
Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans