Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien
logo-home
Samenvatting Onderzoeksmethoden Schakeljaar €8,49   Ajouter au panier

Resume

Samenvatting Onderzoeksmethoden Schakeljaar

 48 vues  1 fois vendu

Onderzoeksmethoden in het schakeljaar op de KU Leuven Campus Carolus Antwerpen. Gastcolleges van Hans Tierens.

Aperçu 4 sur 130  pages

  • 8 juillet 2020
  • 130
  • 2019/2020
  • Resume
Tous les documents sur ce sujet (4)
avatar-seller
marievanrompaey
SAMENVATTING ONDERZOEKSMETHODEN
INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE OPO ............................................................................................................................. 3

BASISPRINCIPES VAN ECONOMETRICS ................................................................................................ 4

ORDINARY LEAST SQUARES (OLS) ....................................................................................................... 8

BASIS PRINCIPES OLS ........................................................................................................................ 10

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN OLS SCHATTERS ....................................................................................... 10
DE KLASSIEKE ASSUMPTIES AKA GAUSS-MARKOV ASSUMPTIES ..................................................................... 10
ERROR TERM ....................................................................................................................................... 10
NORMALE ASSUMPTIE VOOR UI : UI ~N(0, Σ²) .............................................................................................. 10
OLS SCHATTERS ZIJN BLUE (GAUSS-MARKOV) ........................................................................................... 13
BASIS PRINCIPES OLS ............................................................................................................................ 14
MULTIPLE (MEERVOUDIGE) REGRESSIE ...................................................................................................... 17
DUMMY VARIABELEN ............................................................................................................................ 20
DUMMIES ON INTERCEPT ....................................................................................................................... 21
DUMMIES ON INTERCEPT AND/OR SLOPE(S)................................................................................................ 24
INTERACTIES ........................................................................................................................................ 26
RECAP: OLS-SPECIFICATION........................................................................................................................ 31
FORMAL SPECIFICATION AND VARIABLE TRANSFORMATIONS .......................................................................... 33
REMOVING THE UNIT SCALE: STANDARDIZED COEFFICIENTS ............................................................................ 35
TRANSFORMING OUR VARIABLES: LOGARITHMIC TRANSFORMATIONS ............................................................... 36
INTERVAL ESTIMATION AND HYPOTHESIS TESTING ........................................................................................ 40
NORMALITY OF RESIDUALS ...................................................................................................................... 40
HYPOTHESIS TESTING ............................................................................................................................ 42
HERHALING: OLS-SPECIFICATION .................................................................................................................. 51
OLS: VARIABLES (RECAP) ............................................................................................................................. 51
OLS: FORMAL SPECIFICATION (RECAP) ........................................................................................................... 52
HYPOTHESIS TESTING: NORMALITY ASSUMPTION (RECAP).................................................................................. 52
RECAP: OLS-SPECIFICATION .................................................................................................................... 77
OLS: FORMAL SPECIFICATION (RECAP) ...................................................................................................... 77
HYPOTHESIS TESTING (RECAP) ................................................................................................................. 77
EXTREME OBSERVATIES (RECAP)............................................................................................................... 79

MULTICOLLINEARITY ........................................................................................................................ 80

MODEL SPECIFICATIES EN DIAGNOSTISCHE TESTEN........................................................................... 86
OMITTED VARIABLE BIAS .............................................................................................................................. 88
INCLUSION OF IRRELEVANT VARIABLES = OVERFITTING ....................................................................................... 89
1.1 RECAP ...................................................................................................................................... 93
1.1.1 OLS: ORDINARY LEAST SQUARES ...................................................................................................... 93

,2 HETEROSKEDASTICITEIT ........................................................................................................... 101

2.1 TIME SERIES ECONOMETRICS: AUTOCORRELATION ................................................................ 109
2.1.1 TIME SERIES ECONOMETRICS ......................................................................................................... 109
2.1.2 AUTOCORRELATION: DEFINITION ..................................................................................................... 109
2.1.3 AUTOCORRELATION: CAUSES .................................................................................................. 111
2.1.4 AUTOCORRELATION: CONSEQUENTIES ................................................................................... 112
2.1.5 HOE GAAN WE AUTOCORRELATIE DETECTEREN? ................................................................................ 112
2.1.6 AUTOCORRELATIE DETECTEREN: GRAPHS ............................................................................... 112
2.1.7 AUTOCORRELATIE DETECTEREN: STATA .................................................................................. 113
2.1.8 AUTOCORRELATIE DETECTEREN: STATISTIEKEN ...................................................................... 117
2.1.9 HOE OMGAAN MET AUTOCORRELATIE? .................................................................................. 120
2.1.10 OMGAAN MET AUTOCORRELATIE: TIME TRENDS EN SEIZOENALITEIT .................................. 121
2.1.11 OMGAAN MET AUTOCORRELATIE: INCLUDING LAGGED VARIABLES ..................................... 121
2.1.12 (LN)FINITE DISTRIBUTED LAG MODEL .................................................................................... 122
2.1.13 OMGAAN MET AUTOCORRELATIE: STATA ............................................................................. 124

GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ..................................................................................................... 126

HET REGRESSIEMODEL IS LINEAIR IN ZIJN PARAMETERS, IS CORRECT GESPECIFICEERD EN HEEFT EEN ADDITIEVE ERROR
TERM............................................................................................................................................... 126
ALLE VERKLARENDE VARIABELEN ZIJN NIET GECORRELEERD MET DE ERROR TERM (GEEN ENDOGENITEIT).................. 126
OBSERVATIES VAN DE ERROR TERM ZIJN NIET GECORRELEERD MET ELKAAR IN DE TIJD (GEEN SERIËLE
CORRELATIE) .................................................................................................................................. 127
DE ERROR TERM HEEFT EEN CONSTANTE VARIANTIE (GEEN HETEROSKEDASTICTEIT) ....................... 128
GEEN VERKLARENDE VARIABELE IS EEN PERFECTE LINEAIRE FUNCTIE VAN ANDERE VERKLARENDE
VARIABELE(N) (GEEN PERFECTE MULTICOLLINEARITEIT) .................................................................. 129
DE ERROR TERM WORDT NORMAAL VERDEELD MET GEMIDDELDE GELIJK AAN 0 ............................. 129




2

,Introductie OPO

• Theorie
o Nieuwe concepten, technieken, tests, detectie en oplossen van problemen
• Oefeningen op computer met
o In principe elke week: blok van 2 uur nadat nieuw concept, model, techniek uitgelegd
werd in theorieles
o ACTIEVE participatie wordt verwacht/vereist
▪ Bijhouden van theorie → studeren TIJDENS het semester
• Alle lessen en oefeningen vóór paasvakantie

Praktijk:
• Econometrische software: Stata
o Beschikbaar in alle pc-lokalen
o Zie ook community ‘Software Ondersteuning
campus Antwerpen’ op Toledo voor installatie en licentie Stata
• Zelf oefenen (ook tijdens de oefeningensessies)
o Oefeningensessies → één of enkele concepten tegelijk
o Realiteit → alles tegelijk
o Het is belangrijker om te leren redeneren, dan woord voor woord te kopiëren.

EXAMEN
Primaire dataverzameling – E. Breugelmans (1/6 van de totaalscore)

➢ 20/20 voor Schriftelijk examen

Econometrie – H. Tierens & E. Van Stee (5/6 van de totaalscore)

➢ 3/20 punten voor Permanente evaluatie: tussentijdse tests (3/20)
➢ 17/20 punten voor Mondeling examen (juni) en Take-Home (april-mei)
o Basisscore voor mondeling examen
o Minpunten voor ernstige tekortkomingen in de paper

TUSSENTIJDSE TESTS
3/20 van de eindscore
• 4 individuele tussentijdse tests
• 3 beste resultaten tellen mee
• Timing: week 3, 4, 6 en 7
• Hoe?
o Online ; 48 uur beschikbaar (maandag en dinsdag)
o Na start test: 1 uur om test te voltooien
• Wat?
o Interpretatie output Stata
o Eigen berekeningen/schattingen van modellen in Stata: toegang tot Stata
noodzakelijk!
o Algemene (bv. theorie) vragen




3

, TAKE HOME EN EXAMEN
17/20 van de eindscore
• Take home:
o Wie? In groepen van 4 of 5 studenten
o Hoe? Econometrisch model schatten, evalueren en interpreteren (2 cases)
o Wat? Minpunten voor ernstige tekortkomingen
o Waarom? Prikkel om competentie te verwerven; Econometrie moet je ‘doen’.
• Mondeling examen
o Wie? Individueel
o Hoe? Verdediging van de 2 cases + beantwoorden van theorievragen
o Wat? Basisscore
o Waarom? Prikkel om freeriders en copy-pasting te vermijden

HOE MINPUNTEN OP PAPER VERMIJDEN?
• Beschouw de paper als een consultingopdracht die je uitvoert
• Indien het eindresultaat (eindmodel) niet verdedigbaar is voor de opdrachtgever, levert dit
minpunten op
o Opdrachtgevers zijn niets met uw rapport, dus
▪ Rapport gaat integraal naar de vuilbak
▪ Factuur wordt niet betaald, boeteclausules, …
• Voorbeelden
o Nonsens variabelen opnemen, Bepaalde fundamentele, noodzakelijke procedures of
tests niet of ondermaats uitvoeren, Vragen niet of ondermaats beantwoorden, Stel
dat gevraagd wordt om het rendement op eigen vermogen te modelleren, maar je
schat een perfect model dat de omzet verklaart

BASISPRINCIPES VAN ECONOMETRICS
→ Chapter 1 in Stu

WAT IS ECONOMETRICS?
= een techniek om verbanden te gaan testen tussen bepaalde variabelen (statistisch significant gezien)
Grafisch: een curve tekenen in een spreidingsdiagram
HOWEVER correlatie houdt niet noodzakelijkerwijs oorzakelijk verband in!

Meest optimale lijn door puntenwolk trekken, maar hoe?
Rode of zwarte lijn? Hoe bepalen we dit?

=> Het is niet omdat er een x en y variabele is, dat x de
oorzaak is van y!
Vb. asbakken vs longkanker: geen causaal verband.
Vb. Ooievaar vs aantal geboorten mens

=> je moet je gaan baseren op theorie, kijk naar een 3de
variabele.
→ Hoe meer asbakken, hoe frequenter die persoon rookt. Dit zal waarschijnlijk de kans op longkanker
verhogen.




4

Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:

Qualité garantie par les avis des clients

Qualité garantie par les avis des clients

Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.

L’achat facile et rapide

L’achat facile et rapide

Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.

Focus sur l’essentiel

Focus sur l’essentiel

Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.

Foire aux questions

Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?

Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.

Garantie de remboursement : comment ça marche ?

Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.

Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?

Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur marievanrompaey. Stuvia facilite les paiements au vendeur.

Est-ce que j'aurai un abonnement?

Non, vous n'achetez ce résumé que pour €8,49. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.

Peut-on faire confiance à Stuvia ?

4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)

67096 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours

Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans

Commencez à vendre!
€8,49  1x  vendu
  • (0)
  Ajouter