Deze samenvatting beschrijft alles wat je moet weten voor het vak Financial Methods & Techniques (FMT) dat gegeven wordt aan 3de jaars studenten van de Economie en Bedrijfseconomie aan het Erasmus. (course code = FEB13011). Deze samenvatting is perfect om mee te nemen naar het tentamen! Het is imme...
Inhoud
College 1 ................................................................................................................................................... 3
Regressies & OLS .................................................................................................................................. 3
CLRM Assumptions............................................................................................................................... 3
OLS in Matrix notitie ............................................................................................................................ 4
Hypothesis Testing: One coëfficiënt ..................................................................................................... 5
Hypothese Testing: Multiple Coëfficiënten .......................................................................................... 6
Setting up a model ............................................................................................................................... 8
Error types: ........................................................................................................................................... 8
College 2: Serial Correlation & Heteroskedasticity .................................................................................. 9
2.1 Non-Zero Mean Errors ................................................................................................................. 11
2.2 Heteroskedasticity ....................................................................................................................... 12
2.3 Correlated Errors .......................................................................................................................... 17
College 3: Endogeneity ........................................................................................................................... 22
3.1 Oorzaken van Endogeneity .......................................................................................................... 22
3.2 Probleem van Endogeniteit .......................................................................................................... 24
3.3 Oplossing: Instrumental Variable ................................................................................................. 24
3.4 Diagnose endogeniteit ................................................................................................................. 27
Lecture 4: Time Series Models ............................................................................................................... 28
4.1 Introductie Time Series ................................................................................................................ 28
4.2 AutoRegressive Models ................................................................................................................ 31
4.3 Moving Average model ................................................................................................................ 33
4.4 Partial ACF’s ................................................................................................................................. 34
4.5 Voorbeeld bepalen beste model .................................................................................................. 37
4.6 Forecasts ...................................................................................................................................... 39
Lecture 5: Niet-Sationairiteit .................................................................................................................. 41
5.1 Introductie niet-stationairiteit ..................................................................................................... 41
5.2 Trend-Stationary Proces ............................................................................................................... 43
5.3 Random Walk en t-statistieken .................................................................................................... 45
5.4 Wat gebeurt er als je de verkeerde oplossing gebruikt? ............................................................. 48
5.5 Diagnose van Unit root ................................................................................................................ 49
5.6 Co-integration .............................................................................................................................. 52
Lecture 6 GARCH .................................................................................................................................... 54
6.1 Garch-processes ........................................................................................................................... 55
1
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper ericcvdh. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.
