100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
Samenvatting Financial Methods & Techniques €6,49
In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  4.  
  5. Financial Methods & Techniques

Samenvatting

Samenvatting Financial Methods & Techniques

21 beoordelingen
 34 keer verkocht

Deze samenvatting beschrijft alles wat je moet weten voor het vak Financial Methods & Techniques (FMT) dat gegeven wordt aan 3de jaars studenten van de Economie en Bedrijfseconomie aan het Erasmus. (course code = FEB13011). Deze samenvatting is perfect om mee te nemen naar het tentamen! Het is imme...

[Meer zien]

Voorbeeld 1 van de 94  pagina's

Document informatie

  • Nee
  • H3-9, h11 & h14
  • 19 februari 2017
  • 94
  • 2016/2017
  • Samenvatting

Onderwerpen

Gekoppeld boek

book image

Titel boek:

Auteur(s):

  • Uitgave:
  • ISBN:
  • Druk:

Meer samenvattingen voor studieboek

Alles voor dit studieboek (13)

Geschreven voor

Alle documenten voor dit vak (2)

21  beoordelingen

review-writer-avatar

Door: daanschuurmans • 1 jaar geleden

-

review-writer-avatar

Door: davecello • 2 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: erikverstrepen • 3 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: stijnschouten29 • 3 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: jashmirpuri • 4 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: mathijs17 • 4 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: joblagewaard • 4 jaar geleden

Bekijk meer beoordelingen  

Verkoper

avatar-seller
ericcvdh

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud

Samenvatting Fiancial Methods & Techinques

Inhoud
College 1 ................................................................................................................................................... 3
Regressies & OLS .................................................................................................................................. 3
CLRM Assumptions............................................................................................................................... 3
OLS in Matrix notitie ............................................................................................................................ 4
Hypothesis Testing: One coëfficiënt ..................................................................................................... 5
Hypothese Testing: Multiple Coëfficiënten .......................................................................................... 6
Setting up a model ............................................................................................................................... 8
Error types: ........................................................................................................................................... 8
College 2: Serial Correlation & Heteroskedasticity .................................................................................. 9
2.1 Non-Zero Mean Errors ................................................................................................................. 11
2.2 Heteroskedasticity ....................................................................................................................... 12
2.3 Correlated Errors .......................................................................................................................... 17
College 3: Endogeneity ........................................................................................................................... 22
3.1 Oorzaken van Endogeneity .......................................................................................................... 22
3.2 Probleem van Endogeniteit .......................................................................................................... 24
3.3 Oplossing: Instrumental Variable ................................................................................................. 24
3.4 Diagnose endogeniteit ................................................................................................................. 27
Lecture 4: Time Series Models ............................................................................................................... 28
4.1 Introductie Time Series ................................................................................................................ 28
4.2 AutoRegressive Models ................................................................................................................ 31
4.3 Moving Average model ................................................................................................................ 33
4.4 Partial ACF’s ................................................................................................................................. 34
4.5 Voorbeeld bepalen beste model .................................................................................................. 37
4.6 Forecasts ...................................................................................................................................... 39
Lecture 5: Niet-Sationairiteit .................................................................................................................. 41
5.1 Introductie niet-stationairiteit ..................................................................................................... 41
5.2 Trend-Stationary Proces ............................................................................................................... 43
5.3 Random Walk en t-statistieken .................................................................................................... 45
5.4 Wat gebeurt er als je de verkeerde oplossing gebruikt? ............................................................. 48
5.5 Diagnose van Unit root ................................................................................................................ 49
5.6 Co-integration .............................................................................................................................. 52
Lecture 6 GARCH .................................................................................................................................... 54
6.1 Garch-processes ........................................................................................................................... 55

1

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper ericcvdh. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 68175 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis
€6,49  34x  verkocht
  • (21)
In winkelwagen
Toegevoegd