Samenvatting van alle hoorcolleges van prof Cleeren Kathleen van het vak econometrie (schakeljaar handelswetenschappen )
Tip: stuur privé, its cheaper for you that way
,Testmomenten (1 uur vanaf de start) op maandagen en dinsdagen (48 uur beschikbaar).
2
, BASISPRINCIPES VAN ECONOMETRIE
1.1 WAT IS ECONOMETRIE?
= combinatie van statistiek, wiskunde en economie.
Econometrie is een techniek om relaties tussen variabalen aan te tonen en in welke maten deze al dan niet in
verband staan met elkaar.
Er wordt een bepaalde X-var geplot tegenover een bepaalde
Y-var.
De bolletjes in de grafiek zijn de verschillende observaties (combinatie
tussen één bepaalde X en één bepaalde Y)
Bij een lineaire regressie gaan we zoeken naar een lineair verband. We gaan veronderstellen dat er een rechte
lijn is als verband tussen X en Y.
Belangrijk: zelfs wanneer er een sterke correlatie is tussen twee variabelen, wil dit niet zeggen dat er causaliteit
is (Theorie of the stork: ooievaar). Correlatie = er is een relatie tussen de variabelen; causaliteit = er is een
oorzakelijk verband tussen de variabelen (ze beinvloeden elkaar). → spurious correlation = onechte correlatie
Waarom gebruiken we econometrie
1. Beschrijven van de economische realiteit.
2. Verklaren of een bepaalde economische theorie al dan niet waar is.
3. Voorspellingen maken
4. Beslissingen maken (belangrijkste reden).
3
, Mogelijke valkuilen bij het inschatten van een model
Getting the numbers right: juiste intepretatie van de cijfers.
Getting the right numbers: juiste data gebuiken om een juist model te verkrijgen.
1. Omitted variable bias = ‘vergeten variabelen’: variabelen die wel een invloed hebben zomaar uit het
model halen, kan zorgen vertekeningen.
2. Extreme observaties: outliers het gewone globale model opnemen aangezien deze het model kunnen
scheeftrekken.
3. Data type considerations: rekening houden met het type data om voorspellingen te maken (bv. geen
voorspellingen maken doorheen de tijd als er maar één tijd geobserveerd is).
a. Cross-section
b. Time series: bv. koers van een aandeel
c. Panel data: bv. een groep aandelen meerdere keren observeren doorheen de tijd
d. Pooled data: bv. een sample nemen van 10 landen op tijdsmoment 1, een andere sample van
10 andere landen op tijdstip 2, een derde groep. Je gaat telkens andere landen bekijken door
de tijd heen.
4. Het meetniveau waarmee data gemeten wordt heeft ook een invloed op wat ermee gedaan kan
worden. (Opletten met meetniveau van afhankelijke en onafhankelijke variabelen.)
Regressielijn
Hoe interpreteer je de regressielijn (lijn door de puntenwolk)?
Het is een lijn (een verband) die het gemiddelde
weergeeft van de punten (observaties: zowel grootte van
de kinderen als de leeftijd van de kinderen)
Let op: een regressielijn of verband geldt niet voor
iedereen → het is een gemiddelde.
Schatting van een consumptie functie
4
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper flemingslouise. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €9,48. Je zit daarna nergens aan vast.