100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
Samenvatting oefeningen hoofstuk 7 TEM 9 Financieel Management & Investeringsanalyse (006287) €4,89   In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  4.  
  5. Bedrijfskunde Master
  6.  
  7. Financieel Management & Investeringsanalyse (006287)

Samenvatting

Samenvatting oefeningen hoofstuk 7 TEM 9 Financieel Management & Investeringsanalyse (006287)
 7 keer bekeken  0 keer verkocht

Samenvatting van de oefeningen van hoofdstuk 7 tot en met 9 gedoceerd door Prof Lieven De Moor.

Voorbeeld 2 van de 9  pagina's

Document informatie

  • 22 maart 2023
  • 9
  • 2021/2022
  • Samenvatting

Onderwerpen

Geschreven voor

Alle documenten voor dit vak (21)

Verkoper

avatar-seller
Phaedrabvn

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud

Oefeningen Financieel
Management en
Investeringsanalyse hoofdstuk
7,8&9
2021-2022

, Oefeningen hoofdstuk 7: introductie tot risico

Oefening 14: Portfolio risico
Macaw belegt 60% van haar geld in aandeel A en de rest in aandeel B. De standaardafwijking van het
rendement op A is 10% en op B is dat 20%. Bereken de variantie van het portefeuillerendement, ervan
uitgaande dat:

Aandeel A: xA = 0,60 A = 0,10 → x altijd in decimalen!
Aandeel B: xB = 0,40 B = 0,20 → standaarddeviatie mag in procenten of
decimalen
A) De correlatie tussen de rendementen = +1


➢ Betekent dat je standaarddeviatie gelijk zal zijn aan je gewogen gemiddelde van je
individuele aandelen.

ρIJ = 1
σ 2 =[ x 2σ 2 + x 2σ 2 + 2(x x ρ σ σ )]
p I I J J I J IJ I J


=[(0.60)2(0.10)2 +(0.40)2(0.20)2 +2(0.60)(0.40)(1)(0.10)(0.20)] = 0.0196


➢ Als je in procenten had gewerkt, zou de variantie 196 zijn (in de formule dan niet 0.10 en
0.20 invullen maar gewoon 10 en 20).
➢ Als de vraag zou zijn om standaarddeviatie te berekenen, moet je hier nog de
vierkantswortel van nemen.

B) De correlatie = 0,5

ρIJ =0.50
σ 2 =[ x 2σ 2 + x 2σ 2 + 2(x x ρ σ σ )]
p I I J J I J IJ I J


=[(0.60)2(0.10)2 +(0.40)2(0.20)2 +2(0.60)(0.40)(0.50)(0.10)(0.20)] = 0.0148

➢ Hoe lager de correlatie, hoe meer risico-diversificatie, en dus hoe lager de variantie.


C) De correlatie = 0

ρij = 0
σ 2 =[ x 2σ 2 + x 2σ 2 + 2(x x ρ σ σ )]
p I I J J I J IJ I J


=[(0.60)2(0.10)2 +(0.40)2(0.20)2 +2(0.60)(0.40)(0)(0.10)(0.20)] = 0.0100




2

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

√ Verzekerd van kwaliteit door reviews

√ Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper Phaedrabvn. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,89. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 80364 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€4,89
  • (0)
  Kopen