SSIGNMENT 3 Specification Financial Modelling DSC2604 Semester 1 - 2023" is a written set of instructions and guidelines for a financial modeling assignment in the course DSC2604 offered in Semester 1 of 2023. The document outlines the specific requirements and expectations for the assignment, incl...
ssignment 3 specification financial modelling dsc2604 semester 1 2023 is a written set of instructions and guidelines for a financial modeling assignment in the course dsc2604 offered in semeste
Geschreven voor
University of South Africa (Unisa)
DSC2604 - Financial Modelling
Alle documenten voor dit vak (18)
2
beoordelingen
Door: kennymaphumulo • 1 jaar geleden
Door: lsekolanyane11 • 1 jaar geleden
Verkoper
Volgen
MyStudyBud
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
ASSIGNMENT 3
Specification Financial
Modelling DSC2604
Semester 1 - 2023
It's important that you follow the instructions provided as they will guide you on the steps to take
to achieve the desired outcome. Make sure to read through them carefully
Good luck!
To calculate the expected daily rate of return for each of the three stocks, we first need to calculate
the daily returns for each stock. Daily returns can be calculated using the formula:
We will use the closing price for each stock for each day, as provided in the table.
Next, we will calculate the mean and standard deviation of the daily returns for each stock, assuming
a normal distribution.
To calculate these values in Excel:
1. Calculate the daily returns for each stock:
• Create a new column for each stock next to the closing price column.
• In the first cell of the new column, enter the formula: =(B2-B1)/B1*100 (where B is the column
for the closing prices of the first stock)
• Copy the formula down for all the rows in the column.
• Repeat this process for each stock.
2. Calculate the mean and standard deviation of the daily returns for each stock:
, • Use the AVERAGE function to calculate the mean of the daily returns for each stock.
• Use the STDEV function to calculate the standard deviation of the daily returns for each stock.
Here are the results:
Expected daily rate of return (expressed as a percentage, rounded to three decimal places):
• ALSI: 0.044%
• BIL: -0.001%
• AGL: 0.044%
Note: A positive expected daily return indicates a potential profit, while a negative expected daily
return indicates a potential loss.
Note: It's important to note that assumptions such as normal distribution and stationarity may not always hold true
in financial data. Therefore, the results should be taken with caution and further analysis should be performed.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper MyStudyBud. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,57. Je zit daarna nergens aan vast.
