Samenvatting
Samenvatting + examenvragen
- Vak
- Statistiek
- Instelling
- Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
Samenvatting examenvragen van het vak 'Statistiek 2'. Prof: Patrick Wessa
[Meer zien]Voorbeeld 2 van de 11 pagina's
Voorbeeld 2 van de 11 pagina's
In winkelwagen2 beoordelingen
Door: student12321 • 3 jaar geleden
Heel handig
Door: pavelvandeberg • 3 jaar geleden
Voorbeeld van de inhoud
H0 is altijd dat er geen significant verschil is en Ha is dat er een significant verschil is1 variabele
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken gemiddelde met bepaalde waarde
➢ ‘Mean unknoxn’
➢ Central tendency (rekenkundig gemiddelde)
▪ Vergelijken mediaan met bepaalde waarde
➢ Notched boxplot
▪ Vorm van verdeling bepalen (normaal of scheef)
➢ Skewness and Kurtosis test
➢ Ml fitting methode
➢ Central tendency
➢ Turkey lambda
➢ Normal QQ plot
Meer dan 1 variabele
❖ Kwalitatieve data
▪ Chi squared (pearson)
❖ Kwantitatieve data
▪ Vergelijken van gemiddelde
➢ 2 sample T-test
▪ Vergelijken mediaan
➢ Notched Boxplot
▪ Verbanden aantonen met elkaar
➢ Correlation matrices
➢ Multiple Regression
(met voorkennis: 1 tail p-value , zonder voorkennis: 2 tail p-value)
❖ Beide data
▪ Regressie analyse (niet categorische gegevens)
▪ Anova
(1 way: 1 variabele, 2 way: (meer dan) 2 variabele)
Tijdreeks
❖ Seizoenen
❖ Andere
▪ ARIMA
▪ Mean Plot
▪ Autocorrelation
▪ Zie RFC bij tabje met time series
❖ Wat kan ik doen om snel en efficiënt een tijdsreeks te analyseren
▪ plot en describe dataseries seizoenaal patroon + trendmatig verloop
➢ Onderaan bij grafiek ‘univariate data’: bv om de 12 een piek! Dan
herberekenen met bv s=4 zie dat dat niet om de 4 is! Dus dan om 12!
▪ het makkelijkste is om te kijken naar structural time series
▪ exponential smoothing
➢ Single: geen specifiek patroon
➢ Double: LT trend
➢ Triple: seizoenale trend
▪ en dan Arima modellen
, Verschillende stappen voor ARIMA FORECAST:
Stap 1:
Variance reduction matrix: kijken waar de waarden het laagst zijn en die d en D neem je
Stap 2:
Standard deviation Mean plot: kijken in de eerste tabel naar de beta en of je de nulhypothese moet
verwerpen of accepteren :verwerpen is lambda-transformatie, accepteren is lambda = 1) (nu is de
formule dus zo lambda = 1 – Beta. Nu moet je in de bovenste tabel dus nagaan of die beta significant
verschilt van 0 H0 : Beta = 0 Ha : Beta ≠ 0. Daarvoor kijk je naar de p-waarde die is 1,5% dus groter
dan een alfafout van 1% je gaat dus de nulhypothese aanvaarde beta = 0. Verwerpt de nulhypothese,
dan is dus beta ≠ 0 en dan moet je dus 1-beta uit de tweede tabel doen en dan heb je je lambda en
dat is ook de lambda die daar staat. Stel dat je dus de nulhypothese aanvaard dan is je beta = 0 en
dan doe je voor je lambda 1-0 dus je lambda = 1.
Stap 3:
Arima backward selection: de d, D en lambda kan je dan invullen bij de andere parameters (p, P, q en
Q) vul je de maximum in en dan krijg je die gekleurde grafiek --> de waarden die de grond raken zijn
de waarden voor die parameters komt het niet tot aan de grond dan is het 0
Stap 4:
Arima Forecast: parameters die gevonden zijn bij vorige.
❖ Normaal verdeling
- Skewness = 0
- Kurtosis = 3
❖ Standard Normal Distribution
- Mean = 0
- Variance = 1
Aanvaarden of niet aanvaarden van nulhypothese
❖ P-value is groter dan type 1 fout aanvaarden van nulhypothese
- Alternatieve hypothese staat voor wat je wilt bewijzen. Nulhypothese verklaart dus
het omgekeerde.
❖ Kijken of sample mean groter of kleiner is dan 0 kijken naar links sides of rechts
sides interval ligt de 0 in dit interval dan aanvaarden we de nulhypothese.
❖ Je kan ook kijken naar de two sided interval aanvaarden van de nulypothese als 0 er
tussen ligt.
❖ Nulhypothese verwerpen = er is een significant verschil
❖ Nulhypothese aanvaarden = er is geen significant verschil
❖ One sample T-test
- Kijken of gemiddelde overeenkomt met een bepaald getal
❖ Skewness and Kurtosis test
- Kijken normaal verdeling of niet
- H0: gamma = 0
- Ha: gamma ≠ 0
❖ Paired two sample T-test
- In detail vergelijken van verschillende variabele om te kijken of deze een ander effect
hebben.
❖ Unpaired two sample T-test
- Te gebruiken als verschillende gemiddelden met elkaar vergeleken worden
❖ Wilcoxon Signed Rank Test
- Alternatief voor de paired 2 sample T-test ook al heeft deze geen normaal verdeling
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper kirss. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €8,49. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 53068 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen