Samenvatting Econometrie en
Multivariate Statistiek
1
,Inhoudsopgave
Introductie regressieemodellen/analyse.............................................................................................4
Verband zoeken tussen 2 of meer variabelen multvariate statstek.................................................4
Model: y = f(x1,x2,…) + ....................................................................................................................4
Lineaire regressiemodellen................................................................................................................5
Enkelvoudiege lieneaiere regressiee (kleiene herhalieng).............................................................................5
Traditonele model.............................................................................................................................5
Kleinste kwadratenmethode (least squares estmates)......................................................................6
Eigenschappen van kleinste kwadratenschaters...............................................................................7
Gauss-Markov Stelling.......................................................................................................................8
2 schaten.......................................................................................................................................9
Statsche interferente tussen ß0 en ß1................................................................................................9
Betrouwbaarheidsintervallen 1-...................................................................................................10
Hypothesetoetsen om helling en intercept te toetsen......................................................................10
Kwaliteit van het regressiemodel.....................................................................................................10
Signifcante van het model testen...................................................................................................11
Voorspellingen.................................................................................................................................11
Regressiediagnostek.......................................................................................................................12
Meervoudiege lieneaiere regressiee.......................................................................................................13
Het model........................................................................................................................................13
Schaten van meervoudige lineaire regressiemodel.........................................................................13
Eigenschappen van de kleinste kwadratenschater.........................................................................14
Schaten van (grote gelikkheid met schaten bik enkelvoudige regressie).........................................15
Statsche interferente (helemaal analoog)......................................................................................16
Kwaliteit van het regressiemodel (uitbreiding)................................................................................18
Informate criteria............................................................................................................................19
Signifcante van het model testen...................................................................................................19
Voorspellingen.................................................................................................................................20
Multcollineariteit............................................................................................................................20
Kwalietatieve verklarende varieabelen...............................................................................................25
Kwalitateve verklarende variabele met 2 niveaus...........................................................................26
Effects-type coding...........................................................................................................................26
Kwalitateve verklarende variabele met meer dan 2 niveaus...........................................................26
Toetsen van signifcante..................................................................................................................27
Opsplitsen van data.........................................................................................................................28
Heteroscedasticieteiet.........................................................................................................................28
Al gezien...........................................................................................................................................28
Nu....................................................................................................................................................28
Autocorrelatie.................................................................................................................................32
Tot nog toe.......................................................................................................................................32
Nu....................................................................................................................................................32
Wegwerken......................................................................................................................................33
Veralgemeende lieneaiere regressieemodellen.....................................................................................38
Waarom veralgemeende lineaire modellen.....................................................................................38
Wat zikn veralgemeende lineaire modellen......................................................................................38
Logisteke regressie (voorbeeld van ttanic).....................................................................................38
Schaten van het model (logistek regressiemodel)..........................................................................39
Enkelvoudiege varieantieeanalyse.......................................................................................................41
2
, Inleidend voorbeeld..........................................................................................................................41
Specifeke ANOVA-schrikfwikze.........................................................................................................41
Schaten van ANOVA-model............................................................................................................41
Contrasten.......................................................................................................................................43
Probleem bik betrouwbaarheid bik toetsen met meerdere contrasten.............................................43
Toetsen van assumptes...................................................................................................................44
Stochastsche factorinstellingen.......................................................................................................45
Schaters voor..................................................................................................................................45
Tweevoudiege varieantieeAnalyse.......................................................................................................46
Schaters..........................................................................................................................................46
Signifcante effecten........................................................................................................................47
Toetsen van contrasten....................................................................................................................48
Ongelikk aantal waarnemingen........................................................................................................48
Meervoudiege varieantieeanalyse (Nog een uietbreiedieng).....................................................................50
Voorbeeld.........................................................................................................................................50
Model...............................................................................................................................................50
Covarieantieeanalyse.........................................................................................................................50
Nut covariante-analyse...................................................................................................................50
Ancova Model (covariaat GPI-score)................................................................................................51
Inleiedieng tot multivarieaatanalyse.....................................................................................................52
Notate’s..........................................................................................................................................52
Euclidische afstand..........................................................................................................................53
Kansvector en bikbehorende verdelingsfuncte.................................................................................55
Multvariaat normale verdeling.......................................................................................................55
Prienciepale Componenten Analyse (PCA)..........................................................................................56
Zoeken naar principale componenten..............................................................................................56
Bewikzen...........................................................................................................................................57
Eigenschappen van de principale componenten..............................................................................58
Opmerkingen...................................................................................................................................58
Bepalen van het aantal zinvolle principale componenten................................................................59
Principale componentenscores........................................................................................................59
Voorbeeld.........................................................................................................................................59
Berekening principale componentenscores (voorbeeld)...................................................................60
Factoranalyse..................................................................................................................................60
Doel..................................................................................................................................................60
Uitgangspunt...................................................................................................................................61
Orthogonaal factormodel................................................................................................................61
De principale componentenmethode...............................................................................................62
Orthogonaal factormodel met p factoren........................................................................................62
Orthogonaal factormodel met m<p factoren...................................................................................63
Maximum likelihood methode (tweede, iterateve methode om L en te schaten)..........................64
3
, Regressieanalyse
Introductie regressiemodellen/analyse
Verband zoeken tussen 2 of meer variabelen multivariate statistiek
Gedrag van variabele beschrijven
Variatie verklaren
Schatenn/bouwen van een model mmodel fingin
y
o Afankelijke variabele
o Maatstaf voor de kwaliteit of de groote van de variabele
x
o Onafankelijke variabele
o Inputvariabele
o Predictoren
o Verklarende
z
o Inputvariabele waar je geen controle over hebt
o Geen rekening mee houden in model
Notatie
o y i= geobserveerde waarde i
o ^y i= voorspelde waarde i
o ý i= gemiddelde waarde i
Model: y = f(x1,x2,…) +
Enkelvoudig: met 1 variabele
Meervoudig: met meerdere variabelen
Van deterministisch model naar statisch
o Fouterm bijvoegen
Meetouten
Variabele waar geen rekening mee wordt gehouden mz-variabelenin
o y = fmx1,x2,… ,xkin Y = fmx1,x2,…,xkin + U
Modelcomponenten
o Systematische component fmx1, x2, …in
Beschrijf systematisch gedrag van model
EmY| x1, x2, …,xkin =fmx1, x2, …,xkin
o Random component U
Vangt willekeurige fuctuaties op
EmUin = 0
4
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper klaasvanhoeck1. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €8,99. Je zit daarna nergens aan vast.
