Samenvatting
Samenvatting econometrics
- Vak
- Instelling
- Boek
Voor een premaster student heb ik voor de course econometrics een samenvatting gemaakt van colleges en het boek 'A practical guide for using economics' door A. H. Studenmund.
[Meer zien]Voorbeeld 3 van de 24 pagina's
Voorbeeld 3 van de 24 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
Gekoppeld boek
Titel boek:
Auteur(s):
- Uitgave:
- ISBN:
- Druk:
Meer samenvattingen voor studieboek
-
Summary Econometrics
-
Tentamensamenvatting Econometrics Radboud Universiteit (Cijfer: 8.5)
-
Uitgebreide College aantekeningen Econometrics (MAN-BPRA203) - RU - staat alles in wat belangrijk is
Verkoper
VolgenDaniellee217
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
Econometrics bijlesDaniëlle Kruger
December 28, 2019
,Contents
1 Week 1 2
1.1 Differentiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Econometrie en regressieanalyse (hoofdstuk 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Kwadratensom (hoofdstuk 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1 Voorbeelden variantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Week 2 7
2.1 Stappenplan onderzoek (paragraaf 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Dummy variables (paragraaf 3.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 F-test (paragraaf 5.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5 Omitted Variables (paragraaf 6.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 Week 3 9
3.1 The classical assumptions (paragraaf 4.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 The Sampling Distribution of β̂ (paragraaf 4.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Gaus-Markov Theorem (paragraaf 4.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Economische notatie (paragraaf 4.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5 The use and Interpretation of the Constant Term (paragraaf 7.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.6 Alternative functional forms (paragraaf 7.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.7 Slope Dummy Variables (paragraaf 7.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.8 Problems with Incorrect Functional Forms (paragraaf 7.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 Week 4 12
4.1 Hypothesis Testing (paragraaf 5.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 t-test (paragraaf 5.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3 Limitations of the t-test (paragraaf 5.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4 Confidence Intervals (paragraaf 5.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.5 F-test (paragraaf 5.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6 Perfect versus imperfect collinearity (paragraaf 8.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.7 Consequences of Multicollinearity (paragraaf 8.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.8 The Detection of Multicollinearity (paragraaf 8.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.9 Remedies for Multicollinearity (paragraaf 8.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 Week 5 17
5.1 Time series (paragraaf 9.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2 Pure versus Impure Serial Correlation (paragraaf 9.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.3 The Consequences of Serial Correlation (paragraaf 9.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.4 The Detection of Serial Correlation (paragraaf 9.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6 Week 6 20
6.1 Times-Series Models (chapter 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.2 Granger Causality (paragraaf 12.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.3 Spurious Correlation and Nonstationarity (paragraaf 12.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7 Week 7 22
7.1 Experimental Methods in Economics (paragraaf 16.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.2 Panel Data (paragraaf 16.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.3 Fixed versus Random Effects (paragraaf 16.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1
, Chapter 1
Week 1
1.1 Differentiëren
Bij mathematics hebben we veel geleerd over functies en differentiëren. Hierbij een korte herhaling van logaritmische
functies.
e
Voor alle logaritmes gelden de volgende omschrijfregels (In de dia staan ze specifiek voor de log dus voor de ln,
maar ze gelden voor alle soorten logaritmes. Daarom hier de algemene regel):
Regel Voorbeeld
g
log(a · b) =g log(a) +g log(b) 2 log(4 · 8) =2 log(4) +2 log(8) = 2 + 3 = 5
g
log( ab ) =g log(a) −g log(b) 2
log( 84 ) =2 log(8) −2 log(4) = 3 − 2 = 1
g n g 2
log(a ) = n · log(a) log(43 ) = 3 ·2 log(4) = 3 · 2 = 6
Voor differentiëren van logaritmische functies geldt het volgende: als f (x) =g log(x) dan f 0 (x) = x1 . Wanneer
we de formule iets uitbreiden tot g(x) = b + a ·g log(x) krijgen we g 0 (x) = a · x1 = xa (want de b die niet aan een
variabele vast staat, valt weg, de a die wel aan een variabele vast staat blijft staan en g log(x) wordt x1 ).
Even een ingewikkelder voorbeeld: ln(y) = b + a · x. (Dit is een voorbeeld van de dia’s, maar nodeloos ingewikkeld.)
dy
We kunnen niet kijken naar dx aangezien onze y vast zit in de ln. Daarom gaan we het even omschrijven naar andere
d ln(y)
dy dy d ln(y) dy d ln(y) dy
afgeleides. We willen dx =1· dx = d ln(y) · dx = dx · d ln(y) = dx
d ln(y) .
dy
d ln(y) d ln(y)
We hebben dus nodig dx en dy .
Voor d ln(y)
dx gaan we onze functie (b + ax) afleiden w.r.t. x (immers d ln(y)
dx = d(b+ax)
dx ) en dan krijgen we d ln(y)
dx =a
(want de b zit niet aan een variabele vast en valt dus weg, en de afgeleide van a · x is a).
Voor d ln(y)
dy gaan we ln(y) afleiden w.r.t. y en dan krijgen we d ln(y)
dy = y1 .
d ln(y)
dy dy a
Als we die twee dingen invoegen in onze omschrijving van dx dan krijgen we dx = dx
d ln(y) = 1 = a · y.
dy y
1.2 Econometrie en regressieanalyse (hoofdstuk 1)
Econometrie vult het gat tussen het zijn van een economiestudent en een econoom zijn. Het is de quantitatieve
meting en analyse van economische situaties. De ecomometrie beschrijft de economische realiteit, test hypothese van
economische theorieën en doet voorspellingen voor toekomstige economische activiteit.
In econometrie worden ideeën over relaties tussen economische variabelen uitgedrukt met wiskundige formules. Een
regressievergelijking is zo’n wiskundige formule. Het geeft de samenhang aan tussen één of meerdere onafhankelijke
(oorzaak) variabelen op de afhankelijke (gevolg) variabele. (Let op: we noemen ze dus voor het gemak oorzaak-gevolg,
maar afhankelijk van het type onderzoek weet je soms enkel dat ze samenhangen en niet wat de/of het een oorzaak-
gevolgrelatie is.) Naast de onafhankelijke variabelen (en de getallen die aangeven hoe zwaar de variabelen meetellen)
staan er vaak nog een constante in en een random stochastische component (e, error term).
Voorbeelden:
1. c = f (yd ) = 2yd + 5 is een functie die consumptie uitdrukt als een functie van beschikbaar inkomen
2. q = f (ph , ps , pc , yd ) = −0.2ph + 0.1ps − 0.5pc + 2yd + 1 een functie die de vraag voor Honda Civics uitdrukt
in de prijs van andere auto’s (substitutiegoederen), de prijs van benzine (complementgoederen) en beschikbaar
inkomen
2
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper Daniellee217. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 67474 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen