Samenvatting
Summary Empirical Finance: Complete formula overview per topic
- Vak
- Instelling
- Boek
This document provides all formulas per topic relevant for the course Empirical Finance and the exam!
[Meer zien]Voorbeeld 1 van de 2 pagina's
Voorbeeld 1 van de 2 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
Gekoppeld boek
Titel boek:
Auteur(s):
- Uitgave:
- ISBN:
- Druk:
Meer samenvattingen voor studieboek
-
Summary of Lectures Research Methods in Finance
-
Practice Exam Research Skills
-
Samenvatting Computersessies Onderzoeksmethodes In Finance
1 beoordeling
Door: rjherts • 2 jaar geleden
Verkoper
Volgen
EducationalSuccess
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
Complete formula sheet per topicDummy variables
P: r it =β 0+ β1 SM B t + β 2 HM Lt + β3 UM Dt + β 4 r iM +e i ,t ;
1700
r it =β 0+ ∑ β 0 ,i +¿ β 1 SM Bt + β2 HM Lt + β 3 UM Dt + β 4 r Mi + ei ,t ¿ ;
i=2
1700
r it =β 0+ β1 HM Lt + ∑ β 2 , j SM Bij ++ β 3 D I + e i, t ;
j =2
n−k 1 (k 1=1704 ) SS R 0−SS R1
RSS0;RSS1; H 0 : β 0 ,i for i=2 , … .1700 → F= ∙ ¬ f(1699,n-1704(=k1)) ;
1699(¿ k 1−k 0) SS R1
5
RA it =β 0+ β1 W it ,t −1+ ∑ β 2, j PR ij + β 3∗Dexp 1 2.
i + β 4 W it ,t−1∗PR i + β 5 W it ,t −1∗PR i . +e i ,t
j =2
1700
r it =β 0+ ∑ β 0 ,i +¿ β 1 SM Bt ∙ Dsmallcap
i + β 2 HM Lt + β 3 UM Dt + β 4 r iM + ei , t ¿ (2) Dsmallcap
i =1 ; 0…………
i=2
1700 1700
1700 r it =β 0+ ∑ β 0 ,i +¿ β 1 SM Bt + ∑ β (1 , I) SMB t +¿+ β2 HM Lt + β 3 UM Dt + β 4 r Mi + ei , t ¿ ¿
i=2 i=2
H 0 : β 1, i for i=2 , … .1700→ F
Probit and logit
'
exp ( x 'i β ) = 1 exp ( x 'i β )
P Di=F ( x β )= ¿ ¿
i 1+ e¿ ¿
¿¿
P D i=∅ ( x 'i β ) ; ∞ →1 ;−∞ → 0
________________________________________________________________________________________________
LLF
B:−2∗loglik +k (¿ par )∗log (t=obs ) A: :−2∗loglik +2∗k (¿ par) ; PS=1− ; A:+
¿ F0
AR=GINI =2∗AUROC−1
¿ vi , t= β0 + β 1 Afte r t + β2 Affecte d i + β 3 Afte r t∗Affecte d i+ ε i , t ; e it =μi + eit ; e it =μt +e it;
^ robust +¿ +ε^t V
^ HAC =V
X^2 ; V ^ HAC > V^ robust -ε^t V ^ HAC < V^ robust; omit :
^β=¿ β +cov F , ε ¿ ( it
it )
ε =β + ( X 1 , X 2 , X 3 , X 21 , X 22 , X 23 , X 1 X 2 , X 1 X 3 , X 2 X 3 ) γ +ui ; H0= γ=0 ; ARCH-LM time
2
Heterosked: White (W) i 0
ε =β + γ ε^ +… .. γ p ε^ 2t− p +ui
2 2
series(A): t 0 1 t−1
star Star star star
Chow test: C: β 0 + β 1 X i + ε i ; Y i=β 0 + β 0 ∗D i + β 1 X i + β1 ∗D i∗X i + ε i ; F(2,N-4) H0= β 0 =β 1 =0
DiD: y it = β0 + β 1 Afte r t + β2 Affecte d i + β 3 Afte r t∗Affecte d i+ ε it
2 ω
ARCH σ t =ω+ α 1 ε t −1 → σ
2 2
=
1−α 1
2 2 2
ε^ t
GARCH 1,1 σ t =ω+ α ε t −1+ β σ t−1 , ut N (0,1) y t =μ+ε t=r t=μ+ σ t ut → u^ t = ; ε^ =r −c
σ^ t t t
2 ω
E [ σ 2t+ h|∩T ]=σ 2t+1 E [ σ t+ 100|∩ T ]= =μ ≠ ∞ -
1−α 1−β 1
E [ σ 2t+ h ]=( 1+ ( α + β ) +..+ ( α −β )h−2 ) ω+ ( α− β )h−1∗σ 2t +1 ; ( 1− λ ) ε 2t + λ σ 2t ; ω=0 ; β=λ ; α =1−β
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper EducationalSuccess. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,44. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 67866 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen