Scriptie
analyse
- Vak
- Instelling
analyse mathématiques
[Meer zien]Voorbeeld 4 van de 123 pagina's
Voorbeeld 4 van de 123 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
gesponsord bericht van onze partner
Verkoper
Volgen
maammarmaammeuri
Voorbeeld van de inhoud
République Algérienne Démocratique et PopulaireMinistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITÉ MOHAMED KHIDER, BISKRA
FACULTÉ des SCIENCES EXACTES et des SCIENCES de la NATURE et de la VIE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES.
THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES
Option : Mathématiques
Par
Samira Boukaf
Titre
Sur un problem de contrôle optimal stochastique pour
certain aspect des équations differentielles stochastiques
de type mean-field et applications
Dr. Naceur Khelil, MCA, Université de Biskra, Président
Dr. Mokhtar Hafayed, MCA, Université de Biskra Rapporteur
Prof. Dahmen Achour, Prof. Université de M’sila Examinateur
Dr. Saadi Khalil, MCA, Université de Msila Examinateur
Dr. Boulakhras Gherbal , MCA, Université de Biskra, Examinateur
Dr. Abdelmouman Tiaiba, MCA. Université de M’sila Examinateur
2017
1
,Contents
I Introduction 10
1. Formulations of stochastic optimal control problems 10
1.1. Strong formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. Weak formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Methods to solving optimal control problem 12
2.1. The Dynamic Programming Principle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2. The Pontryagin’s maximum principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Some classes of stochastic controls 18
II A study on optimal control problem with ελ −error bound for stochastic
systems with applications to linear quadratic problem 22
4. Introduction 22
5. Assumptions and Preliminaries 24
6. Stochastic maximum principle with ελ −error bound 25
7. Sufficient conditions for ε-optimality 32
8. Application: linear quadratic control problem 34
9. Concluding remarks and future research 35
III On Zhou’s maximum principle for near optimal control of mean-field
forward backward stochastic systems with jumps and its applications 37
10. Introduction 37
11. Formulation of the problem and preliminaries 39
12. Main results 44
12.1. Maximum principle of near-optimality for mean-field FBSDEJs . . . . . . . . . 44
12.2. Sufficient conditions for near-optimality of mean-field FBSDEJs . . . . . . . . . 58
13. Applications: Time-inconsistent mean-variance portfolio selection problem combined
with a recursive utility functional maximization 64
2
,IV Mean-field maximum principle for optimal control of forward-
backward stochastic systems with jumps and its application to mean-
variance portfolio problem 70
14. Introduction 70
15. Problem statement and preliminaries 73
16. Mean-field type necessary conditions for optimal control of FBSDEJs 75
17. Application: mean-variance portfolio selection problem mixed with a recursive utility
functional, time-inconsistent solution 85
V A McKean-Vlasov optimal mixed regular-singular control problem for
nonlinear stochastic systems with Poisson jump processes 92
18. Introduction 92
19. Assumptions and statement of the mixed control problem 95
20. Necessary conditions for optimal mixed continuous-singular control of McKean-Vlasov
FBSDEJs 101
21. Sufficient conditions for optimal mixed control of McKean-Vlasov FBSDEJs 107
22. Application: mean-variance portfolio selection problem with interventions control 113
VI Appendix 117
VII References 118
3
, I dedicate this work to my family.
4
Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:
Bewezen kwaliteit door reviews
Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!
In een paar klikken geregeld
Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.
Direct to-the-point
Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper maammarmaammeuri. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €5,53. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 72823 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen
Laatst bekeken door jou
Samenvatting ·
Lipidos
Interview ·
Amerika
