100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten
logo-home
STK320 / WST 321 time series analysis exercise 4 memo €2,67
In winkelwagen

Overig

STK320 / WST 321 time series analysis exercise 4 memo

1 beoordeling
 0 keer verkocht
  • Vak
  • Instelling

STK320 time series analysis exercise 4 memo

Voorbeeld 4 van de 32  pagina's

  • 3 oktober 2022
  • 32
  • 2021/2022
  • Overig
  • Onbekend

1  beoordeling

review-writer-avatar

Door: ritikchudasama101 • 1 jaar geleden

avatar-seller
1


EXERCISE 4 SUGGESTED SOLUTION
SAS Program
proc import out=sasuser.ts1to6 datafile='c:\exercise4.csv' dbms=csv replace;
getnames=yes;
datarow=2;
run;
data identify;
set sasuser.ts1to6;
dser1=dif(series1);
dser2=dif(series2);
dser3=dif(series3);
dser4=dif(series4);
dser5=dif(series5);
dser6=dif(series6);
run;


SERIES 1
(a) SAS Program
goptions reset=all;
title1 'SERIES 1: SCAN, ESACF & MINIC Methods';
proc arima data=identify plot=none;
identify var=series1 scan esacf minic p=(0:4) q=(0:4);
run;


SAS Output
SERIES 1: SCAN, ESACF & MINIC Methods

The ARIMA Procedure
Name of Variable = Series1
Mean of Working Series 620.7027
Standard Deviation 48.40734
Number of Observations 700


Squared Canonical Correlation Estimates
Lags MA 0 MA 1 MA 2 MA 3 MA 4
AR 0 0.9970 0.9969 0.9943 0.9917 0.9889
AR 1 0.2260 0.1692 0.0001 0.0014 0.0007
AR 2 0.0576 0.1613 0.0014 0.0013 0.0005
AR 3 0.1175 0.0446 0.0008 0.0006 0.0011
AR 4 0.0048 0.0419 <.0001 0.0003 0.0010


SCAN Chi-Square[1] Probability Values
Lags MA 0 MA 1 MA 2 MA 3 MA 4
AR 0 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
AR 1 <.0001 <.0001 0.8244 0.4687 0.6084
AR 2 <.0001 <.0001 0.4750 0.4633 0.6396
AR 3 <.0001 <.0001 0.5911 0.5749 0.6139
AR 4 0.0679 <.0001 0.9522 0.7616 0.6315




WST321

, 2


Extended Sample Autocorrelation Function
Lags MA 0 MA 1 MA 2 MA 3 MA 4
AR 0 0.9930 0.9875 0.9808 0.9739 0.9673
AR 1 -0.4909 0.4037 -0.0224 0.0263 -0.0372
AR 2 0.3979 0.4011 0.1412 -0.0024 -0.0367
AR 3 -0.4941 0.3496 0.3571 0.1715 -0.0289
AR 4 -0.2004 0.3762 0.0390 -0.1416 0.1675


ESACF Probability Values
Lags MA 0 MA 1 MA 2 MA 3 MA 4
AR 0 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
AR 1 <.0001 <.0001 0.6591 0.6046 0.4647
AR 2 <.0001 <.0001 0.0010 0.9607 0.4641
AR 3 <.0001 <.0001 <.0001 0.0030 0.5257
AR 4 <.0001 <.0001 0.4347 0.0032 0.0006


Minimum Information Criterion
Lags MA 0 MA 1 MA 2 MA 3 MA 4
AR 0 7.737892 7.721587 7.671024 7.636208 7.619054
AR 1 1.93244 1.694605 1.593823 1.501374 1.506337
AR 2 1.686847 1.695624 1.507065 1.51072 1.481473
AR 3 1.635156 1.523962 1.511512 1.519546 1.472633
AR 4 1.517152 1.521738 1.491085 1.471467 1.480764

Error series model: AR(4)

Minimum Table Value: BIC(4,3) = 1.471467

ARMA(p+d,q) Tentative Order Selection
Tests
SCAN ESACF
p+d q BIC p+d q BIC
1 2 1.593823 1 2 1.593823

(5% Significance Level)




The SCAN and ESACF methods both suggest that ~ p = p + d = 1 and q = 2 , whereas
~
the MINIC method suggests that p = p + d = 4 and that q = 3 (which is unlikely).




WST321

, 3


(b) SAS Program
goptions reset=all i=join;
axis1 label=(angle=90 'First Difference of Series 1');
symbol1 color=blue;
title1 'SERIES 1: ADF Test';
proc gplot data=identify;
plot dser1*t / vaxis=axis1;
run;
goptions reset=all i=join;
axis1 label=(angle=90 'Series 1');
symbol1 color=blue;
title1 'SERIES 1: ADF Test';
proc gplot data=identify;
plot series1*t / vaxis=axis1;
run;
proc arima data=identify plot=none;
identify var=series1(1) stationarity=(adf=(0,1,2));
identify var=series1 stationarity=(adf=(0,1,2));
run;


SAS Output




WST321

, 4


SERIES 1: ADF Test

The ARIMA Procedure
Name of Variable = Series1
Period(s) of Differencing 1
Mean of Working Series -0.27252
Standard Deviation 2.610582
Number of Observations 699
Observation(s) eliminated by differencing 1


Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
Type Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F
Zero Mean 0 -1029.70 0.0001 -44.33 <.0001
1 -630.103 0.0001 -17.72 <.0001
2 -250.290 0.0001 -10.28 <.0001
Single Mean 0 -1040.93 0.0001 -45.22 <.0001 1022.31 0.0010
1 -669.759 0.0001 -18.26 <.0001 166.76 0.0010
2 -272.431 0.0001 -10.65 <.0001 56.66 0.0010
Trend 0 -1040.94 0.0001 -45.19 <.0001 1020.90 0.0010
1 -669.797 0.0001 -18.25 <.0001 166.52 0.0010
2 -272.434 0.0001 -10.64 <.0001 56.58 0.0010


Name of Variable = Series1
Mean of Working Series 620.7027
Standard Deviation 48.40734
Number of Observations 700


Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
Type Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F
Zero Mean 0 -0.3108 0.6122 -2.80 0.0051
1 -0.3031 0.6139 -4.66 <.0001
2 -0.3061 0.6132 -3.71 0.0002
Single Mean 0 -0.9667 0.8892 -0.68 0.8505 4.03 0.0847
1 -0.1766 0.9480 -0.21 0.9345 10.83 0.0010
2 -0.4089 0.9335 -0.39 0.9082 6.89 0.0010
Trend 0 -15.1695 0.1770 -2.75 0.2161 3.79 0.4145
1 -4.9038 0.8271 -1.50 0.8275 1.15 0.9465
2 -7.9882 0.5838 -1.95 0.6292 1.90 0.7962




We first determine whether Series 1 has 2 unit roots by testing H 0 : d = 1 against
H 1 : d = 0 with respect to the first difference of Series 1. The time plot indicates that
the first difference of Series 1 fluctuates around a zero mean, so Case 1 of the ADF test
is applicable.




WST321

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper bradleysmith1. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €2,67. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 69052 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis
€2,67
  • (1)
In winkelwagen
Toegevoegd