100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
Derivative Securities Calculator €12,97   In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. University Of Surrey (UNIS)
  4.  
  5. Derivatives Securities (MANM137)

Overig

Derivative Securities Calculator
 1 keer bekeken  0 keer verkocht
  • Vak
  • Derivatives Securities (MANM137)
  • Instelling
  • University Of Surrey (UNIS)

I have created an Excel spreadsheet specifically designed to assist you in solving any question related to Derivative Securities. This spreadsheet is user-friendly and can be easily customized to meet your specific requirements. Its simplicity ensures that you can navigate and utilize it effectivel...

[Meer zien]

Voorbeeld 2 van de 9  pagina's

Document informatie

  • 2 juni 2023
  • 9
  • 2022/2023
  • Overig
  • Onbekend

Onderwerpen

  • formula excel sheet

Geschreven voor

  • University of Surrey (UNIS)
  • Onbekend
  • Derivatives Securities (MANM137)
Alle documenten voor dit vak (1)

Verkoper

avatar-seller
linolawrence

Voorbeeld van de inhoud

Binomial Tree
Rate 8.00%
Time 0.5
Strike Price 100
Upward 10% 1.10
Downward 10% 0.9
period 2.00 Stock Price 100
Month 6




erΔt 1.04081077419239 1
e-rΔt 0.960789439152323
q- risk neutral Probability 0.704053870961941
1-q risk neutral Probability 0.295946129038059 1 Cu->
C0 13.7194
Cd->




Put- Call Parity 11.31 7.69


Annualised Volatility σ = ln(u) / sqrt(∆t) 8.09%
σ is the annualized volatility
dt is the time step in years 9 0.75
u is the up factor 8.43% 0.9323 Given U
d is the down factor 6.77% Given D 1.072616

Value of Put option p0 = c0 − S0 + Ke−r×∆t 1 period 35.547233
p0 = c0 − S0 + Ke−r×2∆t 2 period 35.547233
C0- call option price 2.2
Strike price 120
Stock price 85.34
Time Period 12
Risk free rate 1.10%


Break Even

Call-Nc 2
Put-Np 1
StrikeC 45
StrikeP 45
C premium 1.1
P premium 1.48 Break Even
Portfolio Cost 3.68 Lower
Equal Strike, NC=NP 41.32
Unequal Strike, NC=NP 41.32

, Gain or Loss
No of shares 1
Strike 50
Current Spot 58 Short Call 25
Future Spot 25 Long Call -25
Call Option Pre 0 Short Put
Put Option Pre Long Put


Margin call 0.555555555555556
Initial margin 5100
Maintenance Margin 2100
contract size 5400
No of contracts 2
Total Margin 10200
Future Price 1014
Margin call of future price 1013.44444444444
Minimum Margin 4200
Total Worth 10951200
Margin Call- Price change
F2 is the futures price at which
a margin call will be triggered 1015
F1 is the current futures price 1010
Mi is the initial margin 2000
Mm is the maintenance margin 1500
N - No of Units 100

Margin Call- Balance of Margin
F2 is the futures price at which
a margin call will be triggered 1012
F1 is the current futures price 1010
Mi is the initial margin 2000
Mm is the maintenance margin 1500
N - No of Units 100
Gain or Loss -2
Margin account balance 1800

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper linolawrence. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €12,97. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 64438 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€12,97
  • (0)
  Kopen