If the data are missing at random, then the missing data do not cause any statistical problems.
a.
True
b.
False correct answers True
A multiple regression model suffers from functional form misspecification when it does not properly account for the relationship between the dependent and...
Econometrics || with 100% Error-free Answers.
If the data are missing at random, then the missing data do not cause any statistical problems.
a.
True
b.
False correct answers True
A multiple regression model suffers from functional form misspecification when it does not
properly account for the relationship between the dependent and the observed
explanatoryvariables.
a.
True
b.
False correct answers True
Consmptn= 0+ 1Inc + 2Consmptn-1+ u
where 'Consmptn' measures the monthly consumption expenditure of a household, 'Inc' measures
household income and 'Consmptn-1' is the consumption expenditure in the previous month.
Consmptn-1 is a _____ variable.
a.
exogenous
b.
binary variable
c.
lagged dependent
d.
proxy variable correct answers lagged dependent
In a static model, one or more explanatory variables affect the dependent variable with a lag.
a.
True
b.
False correct answers False
Dummy variables can be used to address the problem of seasonality in regression models.
a.
, True
b.
False correct answers True
Refer to the following model: yt = a0 + B0st + B1st-1 + B2st-2 + B3st-3 + ut
This is an example of a(n):
a.
infinite distributed lag model.
b.
finite distributed lag model of order
of 1
c.
finite distributed lag model of order 2.
d.
finite distributed lag model of order 3 correct answers finite distributed lag model of order 3
Which of the following is assumed in time series regression?
a.
There is no perfect collinearity between the explanatory variables.
b.
The explanatory variables are contemporaneously endogenous.
c.
The error terms are contemporaneously heteroskedastic.
d.
The explanatory variables cannot have temporal ordering. correct answers There is no perfect
collinearity between the explanatory variables.
The general form of the t statistic is correct answers
Which of the following is the reason why standard errors measured by OLS differ from standard
errors measured through Prais-Winsten transformation?
a.
OLS standard errors account for serial correlation, whereas Prais-Winsten estimations do not.
b.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper FullyFocus. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €11,07. Je zit daarna nergens aan vast.
