Samenvatting Experimenteel en Correlationeel Onderzoek
Leary hoofdstuk 7, Howell hoofdstuk 9 en 10; correlaties en maten voor effectgrootte
Correlatiematen:
Pearson r: kwantitatief + kwantitatief; Sxy / Sx Sy covariantie delen door sd van x en y
Spearman rho rs: ordinaal + ordinaal; ∑(rXi-Xgem)/S x (rYi-Ygem)/S = ∑ ZxZy/N-1
Rangscore per participant – gemiddelde rangscores delen door sd
Xgem van rangscore = N+1/2 en S van rangscore = √N(N+1)/12
punt-biseriële correlatie rpb: dichotoom + kwantitatief; √t2/t2+df
phi coëfficiënt ᴓ: dichotoom + dichotoom; 2x2-kruistabel
AD – BC / √(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)
schuin in tabel / marginale totale
Kwantitatief; getalswaarde (interval of ratio meetniveau)
Ordinaal; verschillende categorieën zonder vaste waarde tussen categorieën
Dichotoom; variabele heeft maar twee mogelijkheden
Covariantie (Sxy); ∑(Xi - Xgem)(Yi - Ygem)/N-1 standaardiseren met pearson r
Relatie tussen de waarde van ᴓ en X2 in een 2x2-kruistabel;
ᴓ = √X2/N of X2 = ᴓ2 x N
Relatie tussen rpb en t; r2pb = t2/(t2 + df)
Radj ; 1/N-1 x ∑ (Xi-Xgem)/Sx x (Yi-Ygem)/Sy = ∑ ZxZy/N-1
Assumpties voor toetsen van correlatiecoëfficiënt;
- Homogeniteit van varianties; variantie van Y bij elke waarde van X gelijk
- Normale verdeling van Y bij X rond Ydak
- Relatie tussen X en Y is lineair
Hypothese voor correlatiecoëfficiënt; H0: p=0 en Ha: p>0
Effectgrootte; r2 proportie verklaarde variantie (VAF) om te interpreteren en vergelijken
Interpreteren;
r, p en ᴓ .10 .30 .50
r2.01 .09 .25
rpb .10 .24 .37
r2pb .01 .06 .14
significantietoetsing; t = (r√N-2)/(√1-r2) met df = N-2
Leary hoofdstuk 8 en Howell hoofdstuk 9; enkelvoudige lineaire regressie
Regressie; een variabele voorspellen uit één of meer variabelen
Regressielijn; lijn in scatterplot om verband aan te geven, gaat altijd door (Xgem, Ygem) en
(0, b0)
b = ruwe scores b* = gestandaardiseerde scores β = populatie scores
b0 = constante voorspelde waarde van y bij x=0 Ӯ – b1 Xgem
b1 =slope verschil in Ydak als X veranderd r Sy/Sx
enkelvoudig regressiemodel/vergelijking;
populatie; µy = β0 + β1X met Ꝺ
steekproef ; t = b1/SE met df = N-P-1 en SE= se/sx√N-1
standaardiseren; Zdaky = b*0 + b*1Zx rZx met b*0=0 en b*1=r
residu; geobserveerd – voorspeld; ei = y – ydak
standaard error ; Syx = √∑(Y-Ydak)2/N-2
SSy = SSYdak + SSe met df = N-P-1
MSy = ∑ (Y-Ӯ)2/N-1 totale variantie
MSe = ∑ (Y-Ydak)2/N-P-1 error variantie
Se = √MSe
MS = mean square variantie in regressiemodel van gemiddelde van gekwadrateerde
afwijking
S = standaarddeviatie
S2 = variantie
SST/N-1 = S2
Betrouwbaarheidsinterval regressiegewicht;
b1 +- t* SE met df = N-p-1
Semi-partiële correlatie ; overlap in de predictoren
A en C zijn unieke bijdrage, B is overlap
A+B+C = VAF
r0(1,2)= √A/D+A+B+C correlatie y met unieke bijdrage X1
r(2,1)= √C/D+A+B+C correlatie y met unieke bijdrage X2
kwadrateren om VAF van semi-partiële correlatie te krijgen
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper myrtheruyter. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.